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Permian Resources Corporation 백테스트
Permian Resources Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 17.8%, MDD -35.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 8.4%, MDD -98.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 44.4%, MDD -55.3%, Sharpe 0.98, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 35.9%p 높고, MDD는 43.6%p 개선됐습니다(CAGR 17.8%, MDD -35.2%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
44.4% | -55.3% | 0.98 | 0.80 | 45.1배 | 87 | 49% |
| MACD fast=16, slow=39, signal=15 |
41.6% | -70.9% | 0.92 | 0.59 | 37.0배 | 111 | 53% |
| Supertrend period=8, mult=2 |
34.6% | -64.6% | 0.85 | 0.54 | 21.9배 | 127 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=2 |
31.5% | -46.8% | 0.85 | 0.67 | 17.1배 | 99 | 33% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=71 |
26.9% | -48.1% | 0.80 | 0.56 | 11.9배 | 17 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=22 |
17.8% | -35.2% | 0.79 | 0.51 | 5.5배 | 10 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=8, mult=1.2 |
26.0% | -62.3% | 0.76 | 0.42 | 11.0배 | 121 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=-0.07 |
25.9% | -63.8% | 0.74 | 0.41 | 10.9배 | 79 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=88 |
23.1% | -50.1% | 0.72 | 0.46 | 8.6배 | 23 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=205 |
18.4% | -51.6% | 0.63 | 0.36 | 5.8배 | 13 | 52% |
| 매수후보유 | 8.4% | -98.9% | 0.49 | 0.09 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.