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Perrigo Company plc 백테스트
Perrigo Company plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.7%, MDD -24.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -0.4%, MDD -95.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.3%, MDD -72.9%, Sharpe 0.29, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.7%p 높고, MDD는 22.6%p 개선됐습니다(CAGR 1.7%, MDD -24.5%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=176 |
4.3% | -72.9% | 0.29 | 0.06 | 4.3배 | 56 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=74 |
3.8% | -69.7% | 0.28 | 0.06 | 3.7배 | 40 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=213 |
3.2% | -74.2% | 0.25 | 0.04 | 3.0배 | 46 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=22 |
1.7% | -24.5% | 0.22 | 0.07 | 1.8배 | 24 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=19, mult=3.8 |
1.7% | -47.7% | 0.20 | 0.04 | 1.8배 | 52 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=0.14 |
-0.5% | -70.8% | 0.07 | -0.01 | 0.8배 | 282 | 29% |
| Supertrend period=15, mult=3.2 |
-1.7% | -93.4% | 0.06 | -0.02 | 0.6배 | 190 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.8 |
-0.3% | -57.7% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 82 | 18% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-3.7% | -92.4% | -0.02 | -0.04 | 0.3배 | 281 | 51% |
| MACD fast=25, slow=35, signal=50 |
-6.0% | -96.3% | -0.10 | -0.06 | 0.1배 | 263 | 52% |
| 매수후보유 | -0.4% | -95.5% | 0.18 | -0.00 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 51일 평균가격이 176일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일 평균이 176일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.