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Primerica, Inc. 백테스트
Primerica, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.6%, MDD -54.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.8%, MDD -38.0%, Sharpe 0.69, 시장 노출 79%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=94 |
13.8% | -38.0% | 0.69 | 0.36 | 8.3배 | 17 | 79% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=213 |
12.5% | -41.0% | 0.67 | 0.31 | 6.9배 | 17 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=129 |
12.4% | -39.3% | 0.66 | 0.31 | 6.7배 | 21 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=-0.07 |
11.8% | -43.2% | 0.61 | 0.27 | 6.2배 | 109 | 82% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
7.9% | -27.7% | 0.50 | 0.29 | 3.5배 | 53 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
7.5% | -36.1% | 0.46 | 0.21 | 3.2배 | 145 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=14, mult=1.4 |
4.8% | -30.2% | 0.36 | 0.16 | 2.1배 | 113 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1 |
4.8% | -35.4% | 0.36 | 0.14 | 2.2배 | 111 | 50% |
| MACD fast=19, slow=35, signal=17 |
4.0% | -38.8% | 0.30 | 0.10 | 1.9배 | 195 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=38 |
0.0% | -15.1% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 25 | 5% |
| 매수후보유 | 18.6% | -54.6% | 0.74 | 0.34 | 16.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 51일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 94일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.