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United Parks & Resorts Inc. 백테스트
United Parks & Resorts Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.7%, MDD -21.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 2.1%, MDD -80.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.7%, MDD -21.2%, Sharpe 0.60, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 9.2%, MDD -52.8%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.6%p 높고, MDD는 59.6%p 개선됐습니다(CAGR 7.7%, MDD -21.2%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=20 |
7.7% | -21.2% | 0.60 | 0.36 | 2.7배 | 20 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.5 |
6.8% | -38.0% | 0.45 | 0.18 | 2.4배 | 27 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=50 |
9.2% | -52.8% | 0.45 | 0.17 | 3.2배 | 79 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=27 |
8.2% | -57.8% | 0.42 | 0.14 | 2.8배 | 44 | 48% |
| MACD fast=29, slow=72, signal=18 |
8.3% | -54.5% | 0.41 | 0.15 | 2.9배 | 96 | 53% |
| Supertrend period=10, mult=3.9 |
7.3% | -54.3% | 0.39 | 0.13 | 2.6배 | 57 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=0.08 |
6.4% | -53.9% | 0.38 | 0.12 | 2.3배 | 135 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=8, mult=3.9 |
3.8% | -22.5% | 0.36 | 0.17 | 1.7배 | 16 | 12% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=39 |
-0.5% | -71.1% | 0.12 | -0.01 | 0.9배 | 61 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.24 |
-4.9% | -72.5% | 0.01 | -0.07 | 0.5배 | 291 | 51% |
| 매수후보유 | 2.1% | -80.8% | 0.28 | 0.03 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.