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Proto Labs, Inc. 백테스트
Proto Labs, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 9.9%, MDD -65.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 6.8%, MDD -91.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.8%, MDD -6.7%, Sharpe 0.47, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 9.9%, MDD -65.2%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.0%p 낮지만, MDD는 84.5%p 개선됐습니다(CAGR 9.9%, MDD -65.2%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=51, threshold=27 |
1.8% | -6.7% | 0.47 | 0.26 | 1.3배 | 2 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=183 |
9.9% | -65.2% | 0.46 | 0.15 | 3.9배 | 31 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=183 |
8.4% | -69.9% | 0.42 | 0.12 | 3.2배 | 27 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=0.04 |
6.6% | -61.9% | 0.36 | 0.11 | 2.5배 | 121 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=29 |
5.2% | -49.9% | 0.32 | 0.10 | 2.1배 | 25 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=20, mult=3 |
2.9% | -45.2% | 0.24 | 0.06 | 1.5배 | 46 | 32% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
1.2% | -71.8% | 0.20 | 0.02 | 1.2배 | 43 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.9 |
-0.8% | -55.8% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 58 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.2 |
-5.9% | -83.7% | -0.01 | -0.07 | 0.4배 | 378 | 51% |
| MACD fast=19, slow=44, signal=19 |
-9.3% | -86.3% | -0.14 | -0.11 | 0.2배 | 164 | 52% |
| 매수후보유 | 6.8% | -91.2% | 0.37 | 0.07 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 51일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.