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Phillips 66 백테스트
Phillips 66의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 11.8%, MDD -42.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.6%, MDD -65.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.8%, MDD -42.1%, Sharpe 0.61, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 낮지만, MDD는 23.8%p 개선됐습니다(CAGR 11.8%, MDD -42.1%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=3.3 |
11.8% | -42.1% | 0.61 | 0.28 | 4.9배 | 85 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.3 |
3.2% | -13.1% | 0.59 | 0.25 | 1.6배 | 9 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=13, mult=2.2 |
7.4% | -29.9% | 0.56 | 0.25 | 2.8배 | 71 | 24% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=51 |
9.4% | -37.0% | 0.51 | 0.25 | 3.6배 | 33 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
8.0% | -38.0% | 0.46 | 0.21 | 3.0배 | 131 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=26, threshold=-0.03 |
8.0% | -61.4% | 0.44 | 0.13 | 3.0배 | 233 | 69% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=31 |
7.3% | -45.5% | 0.43 | 0.16 | 2.7배 | 117 | 57% |
| MACD fast=17, slow=22, signal=18 |
6.5% | -48.2% | 0.39 | 0.13 | 2.5배 | 189 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=86 |
6.0% | -38.4% | 0.38 | 0.16 | 2.3배 | 65 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=14 |
3.3% | -42.4% | 0.32 | 0.08 | 1.6배 | 35 | 21% |
| 매수후보유 | 13.6% | -65.9% | 0.55 | 0.21 | 6.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 3.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.