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QXO, Inc. 백테스트
QXO, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 1.4%, MDD -57.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR -4.1%, MDD -95.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.9%, MDD -83.1%, Sharpe 0.52, 시장 노출 46%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 11.8%, MDD -69.5%, 노출 23%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 11.9%p 높고, MDD는 12.4%p 개선됐습니다(CAGR 1.4%, MDD -57.2%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=58 |
7.9% | -83.1% | 0.52 | 0.09 | 2.9배 | 102 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=73 |
-23.0% | -98.1% | 0.48 | -0.23 | 0.0배 | 50 | 82% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=20 |
11.8% | -69.5% | 0.45 | 0.17 | 4.9배 | 26 | 23% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.36 |
-8.7% | -96.4% | 0.43 | -0.09 | 0.3배 | 186 | 41% |
| Supertrend period=22, mult=4.8 |
-20.8% | -99.6% | 0.41 | -0.21 | 0.0배 | 56 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=141 |
-13.6% | -93.7% | 0.29 | -0.14 | 0.1배 | 46 | 42% |
| MACD fast=24, slow=36, signal=26 |
-23.6% | -99.5% | 0.25 | -0.24 | 0.0배 | 124 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=10, mult=3.7 |
1.4% | -57.2% | 0.20 | 0.02 | 1.2배 | 16 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.2 |
-9.3% | -96.1% | 0.17 | -0.10 | 0.2배 | 58 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=-0.03 |
-29.8% | -99.8% | 0.07 | -0.30 | 0.0배 | 180 | 51% |
| 매수후보유 | -4.1% | -95.4% | 0.69 | -0.04 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 47일 평균가격이 58일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일 평균이 58일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.