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Roblox Corporation 백테스트
Roblox Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.0%, MDD -17.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -11.7%, MDD -82.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 13.8%, MDD -25.9%, Sharpe 0.74, 시장 노출 15%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 25.6%p 높고, MDD는 56.9%p 개선됐습니다(CAGR 7.0%, MDD -17.9%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=12, mult=3.5 |
13.8% | -25.9% | 0.74 | 0.53 | 2.0배 | 8 | 15% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=27 |
7.0% | -17.9% | 0.56 | 0.39 | 1.4배 | 8 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=2.7 |
10.6% | -28.8% | 0.54 | 0.37 | 1.7배 | 12 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=165 |
8.9% | -62.8% | 0.40 | 0.14 | 1.6배 | 10 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=258 |
7.7% | -46.9% | 0.39 | 0.17 | 1.5배 | 8 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=15 |
6.3% | -40.2% | 0.39 | 0.16 | 1.4배 | 10 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=39, threshold=0.11 |
3.0% | -46.8% | 0.26 | 0.06 | 1.2배 | 63 | 35% |
| Supertrend period=16, mult=2.6 |
0.1% | -67.6% | 0.25 | 0.00 | 1.0배 | 46 | 48% |
| MACD fast=18, slow=32, signal=14 |
-9.8% | -74.1% | 0.05 | -0.13 | 0.6배 | 72 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.16 |
-18.5% | -70.6% | -0.18 | -0.26 | 0.3배 | 149 | 49% |
| 매수후보유 | -11.7% | -82.8% | 0.18 | -0.14 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 31일 평균 + 변동성 3.5배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 31일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.