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Arcus Biosciences, Inc. 백테스트
Arcus Biosciences, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.8%, MDD -17.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 6.2%, MDD -85.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.8%, MDD -17.5%, Sharpe 0.63, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 18.0%, MDD -70.0%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 높고, MDD는 68.3%p 개선됐습니다(CAGR 6.8%, MDD -17.5%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=34 |
6.8% | -17.5% | 0.63 | 0.39 | 1.7배 | 2 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=106 |
18.0% | -70.0% | 0.55 | 0.26 | 4.0배 | 19 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=209 |
12.5% | -69.3% | 0.46 | 0.18 | 2.7배 | 9 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=0.13 |
8.9% | -78.3% | 0.39 | 0.11 | 2.0배 | 55 | 31% |
| MACD fast=9, slow=54, signal=13 |
7.8% | -65.5% | 0.39 | 0.12 | 1.9배 | 140 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=67 |
4.5% | -81.5% | 0.37 | 0.06 | 1.4배 | 23 | 70% |
| Supertrend period=45, mult=4.2 |
-0.9% | -83.5% | 0.23 | -0.01 | 0.9배 | 29 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-3.7% | -85.2% | 0.19 | -0.04 | 0.7배 | 112 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=1.3 |
-9.1% | -84.9% | 0.05 | -0.11 | 0.4배 | 96 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=23, mult=2.7 |
-4.7% | -68.6% | -0.04 | -0.07 | 0.7배 | 30 | 13% |
| 매수후보유 | 6.2% | -85.8% | 0.44 | 0.07 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 28일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.