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Redwire Corporation 백테스트
Redwire Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 28.6%, MDD -53.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 0.4%, MDD -87.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 28.6%, MDD -53.0%, Sharpe 0.69, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 28.2%p 높고, MDD는 34.3%p 개선됐습니다(CAGR 28.6%, MDD -53.0%, 노출 42%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=20, mult=3.3 |
28.6% | -53.0% | 0.69 | 0.54 | 4.1배 | 29 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.12 |
26.5% | -78.2% | 0.69 | 0.34 | 3.8배 | 130 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=1 |
21.1% | -66.1% | 0.60 | 0.32 | 2.9배 | 36 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=20 |
19.9% | -67.6% | 0.59 | 0.29 | 2.8배 | 37 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=5, slow=40 |
18.2% | -56.8% | 0.57 | 0.32 | 2.6배 | 51 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=15, threshold=-0.04 |
17.1% | -80.4% | 0.57 | 0.21 | 2.4배 | 132 | 61% |
| MACD fast=17, slow=54, signal=23 |
16.5% | -67.5% | 0.56 | 0.24 | 2.4배 | 55 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=11 |
15.7% | -74.6% | 0.55 | 0.21 | 2.3배 | 92 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=33, mult=0.6 |
16.2% | -61.9% | 0.54 | 0.26 | 2.3배 | 92 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=251 |
9.4% | -79.3% | 0.44 | 0.12 | 1.7배 | 5 | 31% |
| 매수후보유 | 0.4% | -87.3% | 0.45 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 20일·폭 3.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.