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RH 백테스트
RH의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 15.9%, MDD -56.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 12.9%, MDD -84.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 6.6%, MDD -31.1%, Sharpe 0.66, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 17.6%, MDD -61.3%, 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.3%p 낮지만, MDD는 53.6%p 개선됐습니다(CAGR 15.9%, MDD -56.8%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=15, mult=3.5 |
6.6% | -31.1% | 0.66 | 0.21 | 2.4배 | 16 | 7% |
| Supertrend period=23, mult=4.5 |
17.6% | -61.3% | 0.61 | 0.29 | 9.3배 | 51 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=1.8 |
14.5% | -68.1% | 0.59 | 0.21 | 6.4배 | 136 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=20 |
15.9% | -56.8% | 0.58 | 0.28 | 7.6배 | 71 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
15.8% | -74.6% | 0.57 | 0.21 | 7.5배 | 112 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=22, threshold=0 |
15.3% | -75.0% | 0.56 | 0.20 | 7.1배 | 249 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=11 |
14.1% | -69.6% | 0.54 | 0.20 | 6.1배 | 141 | 48% |
| MACD fast=19, slow=28, signal=13 |
12.8% | -75.4% | 0.50 | 0.17 | 5.3배 | 160 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=238 |
8.8% | -70.0% | 0.41 | 0.13 | 3.2배 | 22 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=55 |
3.9% | -76.5% | 0.29 | 0.05 | 1.7배 | 149 | 55% |
| 매수후보유 | 12.9% | -84.7% | 0.50 | 0.15 | 5.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 13일 평균 + 변동성 3.5배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 13일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.