추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Renasant Corporation 백테스트
Renasant Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -74.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.8%, MDD -7.5%, Sharpe 0.30, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.5%, MDD -72.7%, 노출 89%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=58 |
0.8% | -7.5% | 0.30 | 0.10 | 1.3배 | 8 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=124 |
4.5% | -72.7% | 0.30 | 0.06 | 4.6배 | 61 | 89% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=217 |
4.2% | -66.4% | 0.29 | 0.06 | 4.2배 | 33 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=219 |
3.5% | -59.5% | 0.27 | 0.06 | 3.3배 | 59 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=69, k=2.8 |
2.2% | -34.9% | 0.23 | 0.06 | 2.1배 | 56 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=90, threshold=-0.11 |
-0.0% | -93.1% | 0.15 | -0.00 | 1.0배 | 227 | 85% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=13, mult=4 |
-0.8% | -60.2% | -0.05 | -0.01 | 0.8배 | 52 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-4.6% | -92.8% | -0.07 | -0.05 | 0.2배 | 282 | 55% |
| Supertrend period=9, mult=4.9 |
-5.7% | -90.9% | -0.10 | -0.06 | 0.1배 | 173 | 56% |
| MACD fast=28, slow=59, signal=36 |
-7.8% | -96.9% | -0.20 | -0.08 | 0.1배 | 299 | 49% |
| 매수후보유 | 6.5% | -74.9% | 0.35 | 0.09 | 8.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 11일)가 58 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 58) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.