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Rollins, Inc. 백테스트
Rollins, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.0%, MDD -62.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.8%, MDD -48.0%, Sharpe 0.43, 시장 노출 74%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=66, slow=284 |
7.8% | -48.0% | 0.43 | 0.16 | 32.9배 | 34 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=210 |
6.6% | -46.7% | 0.38 | 0.14 | 19.0배 | 64 | 68% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=74 |
5.6% | -69.3% | 0.34 | 0.08 | 12.4배 | 136 | 88% |
| Supertrend period=18, mult=5 |
2.9% | -51.1% | 0.24 | 0.06 | 3.8배 | 156 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=72, k=3.5 |
1.0% | -48.5% | 0.15 | 0.02 | 1.6배 | 34 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=-0.01 |
-0.2% | -88.5% | 0.10 | -0.00 | 0.9배 | 426 | 71% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-0.6% | -75.6% | 0.07 | -0.01 | 0.7배 | 372 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=15, mult=3.4 |
-0.6% | -62.0% | 0.03 | -0.01 | 0.7배 | 148 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=38 |
0.0% | -18.6% | 0.02 | 0.00 | 1.0배 | 8 | 1% |
| MACD fast=24, slow=58, signal=22 |
-3.0% | -85.6% | -0.05 | -0.03 | 0.2배 | 442 | 51% |
| 매수후보유 | 12.0% | -62.9% | 0.53 | 0.19 | 194.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 66일 지수이동평균이 284일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 66일선이 284일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.