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Reliance, Inc. 백테스트
Reliance, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 15.4%, MDD -53.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.0%, MDD -83.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.4%, MDD -53.9%, Sharpe 0.61, 시장 노출 87%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 낮지만, MDD는 30.0%p 개선됐습니다(CAGR 15.4%, MDD -53.9%, 노출 87%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=77 |
15.4% | -53.9% | 0.61 | 0.29 | 96.6배 | 83 | 87% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=64 |
12.7% | -46.4% | 0.59 | 0.27 | 45.1배 | 123 | 60% |
| MACD fast=29, slow=71, signal=39 |
12.3% | -46.3% | 0.58 | 0.27 | 40.3배 | 188 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=74 |
11.7% | -60.2% | 0.57 | 0.19 | 34.3배 | 83 | 63% |
| Supertrend period=18, mult=4.9 |
10.5% | -51.6% | 0.53 | 0.20 | 24.2배 | 109 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=60, threshold=-0.09 |
11.3% | -60.1% | 0.51 | 0.19 | 30.0배 | 269 | 81% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.6 |
7.3% | -39.4% | 0.50 | 0.19 | 9.4배 | 82 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.02 |
9.2% | -58.1% | 0.47 | 0.16 | 16.4배 | 177 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=19, mult=3.5 |
5.5% | -48.6% | 0.40 | 0.11 | 5.4배 | 98 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=24 |
3.1% | -32.1% | 0.32 | 0.10 | 2.6배 | 117 | 17% |
| 매수후보유 | 16.0% | -83.8% | 0.58 | 0.19 | 111.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 12일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 77일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.