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Rush Street Interactive, Inc. 백테스트
Rush Street Interactive, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 31.4%, MDD -31.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 17.4%, MDD -88.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 31.8%, MDD -33.2%, Sharpe 0.98, 시장 노출 39%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 38.0%, MDD -61.5%, 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 14.4%p 높고, MDD는 55.7%p 개선됐습니다(CAGR 31.4%, MDD -31.3%, 노출 38%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=23 |
31.8% | -33.2% | 0.98 | 0.96 | 5.6배 | 60 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=2.2 |
31.4% | -31.3% | 0.98 | 1.00 | 5.5배 | 32 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=37, exitN=25 |
35.6% | -40.5% | 0.97 | 0.88 | 6.7배 | 22 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=71 |
38.0% | -61.5% | 0.93 | 0.62 | 7.5배 | 19 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=26, mult=1.9 |
26.2% | -31.7% | 0.88 | 0.83 | 4.3배 | 44 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=0.09 |
32.3% | -39.3% | 0.88 | 0.82 | 5.8배 | 43 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=84 |
33.8% | -51.0% | 0.87 | 0.66 | 6.2배 | 9 | 58% |
| Supertrend period=26, mult=3.5 |
29.5% | -45.4% | 0.85 | 0.65 | 5.0배 | 32 | 49% |
| MACD fast=30, slow=43, signal=17 |
8.4% | -76.0% | 0.40 | 0.11 | 1.7배 | 54 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
7.2% | -76.4% | 0.37 | 0.09 | 1.5배 | 116 | 52% |
| 매수후보유 | 17.4% | -88.9% | 0.57 | 0.20 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 13일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.