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Royce Small-Cap Trust, Inc. 백테스트
Royce Small-Cap Trust, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 3.0%, MDD -25.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 1.7%, MDD -79.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.0%, MDD -25.8%, Sharpe 0.30, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 높고, MDD는 53.2%p 개선됐습니다(CAGR 3.0%, MDD -25.8%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=77 |
3.0% | -25.8% | 0.30 | 0.12 | 3.2배 | 49 | 52% |
| Supertrend period=8, mult=3 |
2.7% | -38.9% | 0.26 | 0.07 | 2.9배 | 246 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.5 |
0.3% | -4.5% | 0.21 | 0.07 | 1.1배 | 4 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=214 |
1.7% | -36.7% | 0.19 | 0.05 | 2.0배 | 43 | 60% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=3, threshold=-0.1 |
1.2% | -75.4% | 0.17 | 0.02 | 1.6배 | 47 | 100% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=30 |
0.4% | -12.9% | 0.15 | 0.03 | 1.2배 | 12 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=199 |
0.7% | -36.3% | 0.12 | 0.02 | 1.3배 | 113 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
0.5% | -43.8% | 0.11 | 0.01 | 1.2배 | 456 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=12, mult=1.7 |
-1.0% | -60.5% | -0.05 | -0.02 | 0.7배 | 300 | 31% |
| MACD fast=12, slow=40, signal=15 |
-3.0% | -78.2% | -0.13 | -0.04 | 0.3배 | 558 | 50% |
| 매수후보유 | 1.7% | -79.1% | 0.19 | 0.02 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 115일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 77일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.