추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Rayonier Inc. REIT 백테스트
Rayonier Inc. REIT의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.1%, MDD -58.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 2.8%, MDD -58.7%, Sharpe 0.24, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=10, threshold=-0.12 |
2.8% | -58.7% | 0.24 | 0.05 | 2.4배 | 79 | 98% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=212 |
1.8% | -60.9% | 0.19 | 0.03 | 1.8배 | 40 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=18, mult=4 |
0.1% | -2.9% | 0.14 | 0.04 | 1.0배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=188 |
0.6% | -56.2% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 52 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=27 |
0.3% | -12.1% | 0.12 | 0.03 | 1.1배 | 6 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=57 |
0.4% | -49.0% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 52 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
-0.1% | -67.8% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 171 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.5 |
0.2% | -19.5% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 10 | 4% |
| Supertrend period=20, mult=5 |
-0.8% | -66.4% | 0.06 | -0.01 | 0.8배 | 100 | 59% |
| MACD fast=15, slow=52, signal=12 |
-3.9% | -81.4% | -0.08 | -0.05 | 0.3배 | 441 | 53% |
| 매수후보유 | 4.1% | -58.6% | 0.28 | 0.07 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 10일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 10일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.