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SentinelOne, Inc. 백테스트
SentinelOne, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 1.9%, MDD -7.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -14.7%, MDD -84.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 5.7%, MDD -15.9%, Sharpe 0.50, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 10.2%, MDD -41.2%, 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 20.4%p 높고, MDD는 68.5%p 개선됐습니다(CAGR 1.9%, MDD -7.7%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3.1 |
5.7% | -15.9% | 0.50 | 0.36 | 1.3배 | 2 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=62 |
10.2% | -41.2% | 0.46 | 0.25 | 1.6배 | 27 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=11, mult=3.2 |
1.9% | -7.7% | 0.43 | 0.24 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=18, mult=4.1 |
0.2% | -60.3% | 0.19 | 0.00 | 1.0배 | 13 | 30% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=74 |
0.2% | -52.7% | 0.19 | 0.00 | 1.0배 | 11 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=65, threshold=0.04 |
-0.6% | -49.5% | 0.17 | -0.01 | 1.0배 | 59 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=29 |
-0.7% | -38.3% | 0.13 | -0.02 | 1.0배 | 7 | 15% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=18 |
-2.3% | -38.8% | -0.08 | -0.06 | 0.9배 | 10 | 7% |
| MACD fast=7, slow=18, signal=8 |
-21.3% | -88.9% | -0.31 | -0.24 | 0.3배 | 136 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-19.3% | -82.0% | -0.35 | -0.24 | 0.3배 | 94 | 47% |
| 매수후보유 | -14.7% | -84.4% | 0.07 | -0.17 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 52일 평균의 상단 밴드(변동성 3.1배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 52일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.