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Stepan Company 백테스트
Stepan Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.2%, MDD -69.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 5.5%, MDD -55.8%, Sharpe 0.35, 시장 노출 55%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=4, mult=3.7 |
5.5% | -55.8% | 0.35 | 0.10 | 17.8배 | 443 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=78 |
5.3% | -64.4% | 0.33 | 0.08 | 15.9배 | 209 | 85% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
3.8% | -65.2% | 0.28 | 0.06 | 7.4배 | 399 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=12, mult=2.2 |
2.9% | -52.6% | 0.26 | 0.06 | 4.6배 | 371 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.5 |
1.8% | -47.2% | 0.22 | 0.04 | 2.6배 | 273 | 11% |
| MACD fast=20, slow=55, signal=18 |
1.9% | -76.7% | 0.20 | 0.03 | 2.8배 | 535 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=174 |
1.2% | -58.8% | 0.16 | 0.02 | 1.9배 | 167 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=51 |
0.6% | -73.3% | 0.13 | 0.01 | 1.3배 | 201 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=13 |
-0.1% | -72.8% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 308 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=82, threshold=-0.04 |
-1.9% | -95.4% | 0.04 | -0.02 | 0.4배 | 577 | 66% |
| 매수후보유 | 7.2% | -69.3% | 0.38 | 0.10 | 40.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 4일·폭 3.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.