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Tanger Inc. 백테스트
Tanger Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 5.0%, MDD -53.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.8%, MDD -89.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.0%, MDD -53.4%, Sharpe 0.34, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 낮지만, MDD는 36.4%p 개선됐습니다(CAGR 5.0%, MDD -53.4%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=141 |
5.0% | -53.4% | 0.34 | 0.09 | 5.1배 | 65 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=102 |
4.4% | -77.8% | 0.29 | 0.06 | 4.2배 | 93 | 90% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=201 |
3.6% | -59.7% | 0.28 | 0.06 | 3.3배 | 45 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=-0.08 |
2.0% | -85.5% | 0.20 | 0.02 | 1.9배 | 233 | 78% |
| Supertrend period=9, mult=4.7 |
1.0% | -74.2% | 0.15 | 0.01 | 1.4배 | 115 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=3.3 |
0.7% | -28.7% | 0.12 | 0.02 | 1.3배 | 31 | 6% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=31 |
0.5% | -27.4% | 0.10 | 0.02 | 1.2배 | 6 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=16, mult=4 |
0.4% | -46.7% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 79 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-1.9% | -83.7% | 0.03 | -0.02 | 0.5배 | 281 | 56% |
| MACD fast=17, slow=44, signal=13 |
-3.5% | -86.1% | -0.05 | -0.04 | 0.3배 | 435 | 50% |
| 매수후보유 | 5.8% | -89.8% | 0.34 | 0.06 | 6.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 28일 지수이동평균이 141일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일선이 141일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.