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Champion Homes, Inc. 백테스트
Champion Homes, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.9%, MDD -94.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 0.3%, MDD -97.3%, Sharpe 0.16, 시장 노출 50%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 0.6%, MDD -20.2%, 노출 1%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=27, mult=4 |
0.3% | -97.3% | 0.16 | 0.00 | 1.2배 | 257 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=75 |
-1.7% | -99.2% | 0.15 | -0.02 | 0.4배 | 197 | 81% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=103 |
-0.2% | -98.2% | 0.14 | -0.00 | 0.9배 | 163 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=9, mult=3.5 |
0.6% | -20.2% | 0.12 | 0.03 | 1.3배 | 18 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=24 |
0.4% | -32.9% | 0.08 | 0.01 | 1.2배 | 32 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=74 |
-2.4% | -98.4% | 0.06 | -0.02 | 0.3배 | 147 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.5 |
-0.3% | -73.0% | 0.05 | -0.00 | 0.9배 | 58 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-3.5% | -99.0% | 0.05 | -0.04 | 0.1배 | 670 | 49% |
| MACD fast=15, slow=56, signal=15 |
-6.7% | -99.4% | -0.06 | -0.07 | 0.0배 | 656 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=82, threshold=-0.02 |
-7.9% | -99.9% | -0.10 | -0.08 | 0.0배 | 745 | 56% |
| 매수후보유 | 2.9% | -94.4% | 0.29 | 0.03 | 4.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 27일·폭 4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.