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Snap Inc. 백테스트
Snap Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 14.9%, MDD -38.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -16.1%, MDD -95.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 14.9%, MDD -38.8%, Sharpe 0.63, 시장 노출 18%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 31.0%p 높고, MDD는 56.4%p 개선됐습니다(CAGR 14.9%, MDD -38.8%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=18 |
14.9% | -38.8% | 0.63 | 0.38 | 3.7배 | 30 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=277 |
12.1% | -53.6% | 0.51 | 0.23 | 2.9배 | 8 | 31% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=0.02 |
13.4% | -57.9% | 0.51 | 0.23 | 3.3배 | 58 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=1.7 |
7.6% | -53.7% | 0.39 | 0.14 | 2.0배 | 42 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=208 |
6.7% | -63.7% | 0.36 | 0.10 | 1.8배 | 20 | 37% |
| MACD fast=19, slow=45, signal=19 |
5.3% | -87.0% | 0.35 | 0.06 | 1.6배 | 87 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=29, mult=3.2 |
4.9% | -52.9% | 0.31 | 0.09 | 1.6배 | 24 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=49 |
0.3% | -82.2% | 0.26 | 0.00 | 1.0배 | 30 | 56% |
| Supertrend period=17, mult=4.6 |
-3.5% | -83.1% | 0.16 | -0.04 | 0.7배 | 36 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.26 |
-25.0% | -94.7% | -0.34 | -0.26 | 0.1배 | 335 | 47% |
| 매수후보유 | -16.1% | -95.3% | 0.11 | -0.17 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.