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Spectrum Brands Holdings, Inc. 백테스트
Spectrum Brands Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 0.6%, MDD -24.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -1.8%, MDD -99.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.8%, MDD -30.4%, Sharpe 0.24, 시장 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.5%p 높고, MDD는 68.9%p 개선됐습니다(CAGR 0.6%, MDD -24.3%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=46, threshold=29 |
1.8% | -30.4% | 0.24 | 0.06 | 2.3배 | 16 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=222 |
1.4% | -87.6% | 0.22 | 0.02 | 1.9배 | 63 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=78 |
-2.5% | -99.5% | 0.20 | -0.02 | 0.3배 | 193 | 82% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=151 |
-0.7% | -91.8% | 0.16 | -0.01 | 0.7배 | 115 | 50% |
| MACD fast=27, slow=44, signal=37 |
-2.3% | -96.2% | 0.14 | -0.02 | 0.3배 | 351 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=7, mult=4 |
0.6% | -24.3% | 0.12 | 0.03 | 1.3배 | 14 | 1% |
| Supertrend period=9, mult=3.3 |
-3.9% | -98.2% | 0.12 | -0.04 | 0.2배 | 269 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.26 |
-7.6% | -99.5% | 0.01 | -0.08 | 0.0배 | 869 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.1 |
-4.4% | -96.2% | -0.02 | -0.05 | 0.1배 | 209 | 28% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.04 |
-10.0% | -99.9% | -0.05 | -0.10 | 0.0배 | 495 | 57% |
| 매수후보유 | -1.8% | -99.3% | 0.26 | -0.02 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 46일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.