추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
S&P Global Inc. 백테스트
S&P Global Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.5%, MDD -75.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 10.9%, MDD -64.2%, Sharpe 0.55, 시장 노출 86%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=219, threshold=-0.1 |
10.9% | -64.2% | 0.55 | 0.17 | 255.0배 | 124 | 86% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=286 |
9.3% | -50.0% | 0.50 | 0.19 | 117.6배 | 54 | 77% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=56 |
9.2% | -67.5% | 0.49 | 0.14 | 110.0배 | 175 | 81% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1 |
5.3% | -48.7% | 0.37 | 0.11 | 15.5배 | 359 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=80 |
5.6% | -49.0% | 0.37 | 0.11 | 18.3배 | 177 | 64% |
| Supertrend period=29, mult=4.3 |
5.1% | -52.7% | 0.35 | 0.10 | 14.3배 | 237 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
4.8% | -65.0% | 0.33 | 0.07 | 12.3배 | 444 | 58% |
| MACD fast=19, slow=62, signal=16 |
4.1% | -53.4% | 0.30 | 0.08 | 8.7배 | 559 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=24, mult=2 |
3.8% | -55.7% | 0.29 | 0.07 | 7.2배 | 274 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=37 |
0.6% | -14.4% | 0.20 | 0.04 | 1.4배 | 6 | 1% |
| 매수후보유 | 12.5% | -75.8% | 0.55 | 0.16 | 538.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 219일 수익률이 -10%보다 크면 매수
- 매도 — 219일 수익률이 -10% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.