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SouthState Bank Corporation 백테스트
SouthState Bank Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -59.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.4%, MDD -51.9%, Sharpe 0.30, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=131 |
4.4% | -51.9% | 0.30 | 0.08 | 3.5배 | 59 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=77 |
3.9% | -66.7% | 0.28 | 0.06 | 3.1배 | 57 | 76% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=31 |
1.1% | -19.7% | 0.27 | 0.06 | 1.4배 | 6 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=218 |
-0.0% | -60.9% | 0.12 | -0.00 | 1.0배 | 55 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=22, mult=3.6 |
0.4% | -24.9% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 34 | 4% |
| Supertrend period=14, mult=4.6 |
-2.3% | -73.0% | 0.05 | -0.03 | 0.5배 | 105 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.02 |
-4.2% | -82.6% | -0.05 | -0.05 | 0.3배 | 301 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=3.3 |
-1.0% | -46.2% | -0.09 | -0.02 | 0.7배 | 34 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-7.3% | -94.9% | -0.19 | -0.08 | 0.1배 | 267 | 53% |
| MACD fast=30, slow=47, signal=19 |
-8.8% | -95.2% | -0.26 | -0.09 | 0.1배 | 295 | 49% |
| 매수후보유 | 7.5% | -59.8% | 0.38 | 0.12 | 8.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 131일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 131일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.