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Sunoco LP 백테스트
Sunoco LP의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.0%, MDD -36.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.9%, MDD -79.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.1%, MDD -14.9%, Sharpe 0.59, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 10.0%, MDD -36.5%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 낮지만, MDD는 65.0%p 개선됐습니다(CAGR 10.0%, MDD -36.5%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=23 |
4.1% | -14.9% | 0.59 | 0.27 | 1.7배 | 18 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=65, slow=220 |
10.0% | -36.5% | 0.59 | 0.27 | 3.8배 | 17 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=66, slow=82 |
5.9% | -53.2% | 0.39 | 0.11 | 2.2배 | 25 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=194, threshold=-0.04 |
5.9% | -35.5% | 0.39 | 0.17 | 2.2배 | 57 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=58 |
5.8% | -56.1% | 0.37 | 0.10 | 2.2배 | 23 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=75, k=3.4 |
2.8% | -23.1% | 0.34 | 0.12 | 1.5배 | 12 | 15% |
| Supertrend period=17, mult=4.7 |
3.7% | -44.6% | 0.29 | 0.08 | 1.7배 | 39 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
2.7% | -49.5% | 0.23 | 0.05 | 1.4배 | 121 | 55% |
| MACD fast=17, slow=30, signal=20 |
-0.0% | -56.0% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 182 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=32, mult=3.2 |
-0.1% | -39.3% | 0.05 | -0.00 | 1.0배 | 40 | 25% |
| 매수후보유 | 8.9% | -79.9% | 0.43 | 0.11 | 3.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.