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Stryker Corporation 백테스트
Stryker Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 다만 시장 노출 95%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 19.1%, MDD -59.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 16.3%, MDD -66.6%, Sharpe 0.65, 시장 노출 95%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 홀드 유사 · 노출 95% entryN=6, exitN=123 |
16.3% | -66.6% | 0.65 | 0.24 | 1109.8배 | 83 | 95% |
| ROC 모멘텀 n=28, threshold=-0.12 |
13.1% | -76.5% | 0.56 | 0.17 | 299.1배 | 255 | 93% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=219 |
11.3% | -50.5% | 0.54 | 0.22 | 141.4배 | 54 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=117 |
9.1% | -57.3% | 0.47 | 0.16 | 57.3배 | 114 | 71% |
| Supertrend period=26, mult=4.9 |
8.1% | -54.3% | 0.45 | 0.15 | 36.3배 | 169 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=23, mult=1.1 |
2.5% | -73.8% | 0.22 | 0.03 | 3.2배 | 457 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=76, k=1.9 |
1.9% | -62.4% | 0.19 | 0.03 | 2.4배 | 173 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=24 |
0.8% | -42.5% | 0.13 | 0.02 | 1.5배 | 58 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
-0.3% | -91.5% | 0.10 | -0.00 | 0.9배 | 799 | 55% |
| MACD fast=18, slow=32, signal=16 |
-0.5% | -82.1% | 0.09 | -0.01 | 0.8배 | 589 | 51% |
| 매수후보유 | 19.1% | -59.2% | 0.70 | 0.32 | 3359.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 6일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 123일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.