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Sysco Corporation 백테스트
Sysco Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.5%, MDD -70.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.9%, MDD -63.6%, Sharpe 0.53, 시장 노출 74%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=186, slow=385 |
10.9% | -63.6% | 0.53 | 0.17 | 240.8배 | 31 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=32, threshold=-0.11 |
8.1% | -67.7% | 0.42 | 0.12 | 61.9배 | 219 | 94% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=193 |
6.6% | -64.1% | 0.39 | 0.10 | 30.5배 | 73 | 73% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=60 |
4.2% | -68.1% | 0.29 | 0.06 | 9.0배 | 145 | 68% |
| MACD fast=23, slow=49, signal=24 |
2.0% | -59.5% | 0.20 | 0.03 | 2.9배 | 471 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
1.8% | -61.8% | 0.19 | 0.03 | 2.6배 | 397 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=15 |
1.5% | -50.3% | 0.17 | 0.03 | 2.2배 | 192 | 26% |
| Supertrend period=10, mult=4.5 |
0.6% | -71.4% | 0.14 | 0.01 | 1.4배 | 265 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.9 |
-0.7% | -80.5% | 0.04 | -0.01 | 0.7배 | 325 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=23, mult=4 |
-0.3% | -50.8% | 0.02 | -0.01 | 0.8배 | 100 | 9% |
| 매수후보유 | 12.5% | -70.0% | 0.54 | 0.18 | 531.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 186일 평균가격이 385일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 186일 평균이 385일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.