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AT&T Inc. 백테스트
AT&T Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.3%, MDD -69.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 2.4%, MDD -72.5%, Sharpe 0.22, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=111 |
2.4% | -72.5% | 0.22 | 0.03 | 2.7배 | 98 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=102, exitN=119 |
2.2% | -76.6% | 0.21 | 0.03 | 2.5배 | 46 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=156 |
2.1% | -63.9% | 0.21 | 0.03 | 2.5배 | 68 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=192, threshold=0.09 |
0.2% | -59.5% | 0.09 | 0.00 | 1.1배 | 290 | 37% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
-0.9% | -72.5% | 0.03 | -0.01 | 0.7배 | 143 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=25 |
-0.1% | -18.0% | -0.00 | -0.01 | 1.0배 | 32 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.3 |
-0.2% | -33.3% | -0.01 | -0.01 | 0.9배 | 28 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=21, mult=3.9 |
-2.0% | -76.6% | -0.16 | -0.03 | 0.4배 | 106 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-6.3% | -95.7% | -0.30 | -0.07 | 0.1배 | 371 | 52% |
| MACD fast=17, slow=52, signal=22 |
-6.4% | -94.9% | -0.31 | -0.07 | 0.1배 | 467 | 51% |
| 매수후보유 | 4.3% | -69.9% | 0.29 | 0.06 | 6.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 49일 평균가격이 111일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일 평균이 111일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.