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Teledyne Technologies Incorporated 백테스트
Teledyne Technologies Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 97%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.7%, MDD -66.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 16.3%, MDD -69.1%, Sharpe 0.60, 시장 노출 97%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=17, threshold=-0.14 |
16.3% | -69.1% | 0.60 | 0.24 | 56.3배 | 91 | 97% |
| EMA 크로스오버 fast=64, slow=261 |
11.0% | -56.5% | 0.51 | 0.19 | 16.0배 | 19 | 77% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=103 |
12.0% | -75.6% | 0.50 | 0.16 | 20.7배 | 63 | 93% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=179 |
9.9% | -54.0% | 0.48 | 0.18 | 12.4배 | 37 | 73% |
| MACD fast=20, slow=42, signal=24 |
6.7% | -52.8% | 0.38 | 0.13 | 5.7배 | 269 | 51% |
| Supertrend period=24, mult=4.8 |
6.4% | -56.6% | 0.37 | 0.11 | 5.2배 | 84 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
3.6% | -53.8% | 0.26 | 0.07 | 2.5배 | 239 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=35 |
0.5% | -10.8% | 0.19 | 0.05 | 1.1배 | 4 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3 |
0.7% | -63.4% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 52 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=28, mult=3.8 |
0.7% | -50.7% | 0.11 | 0.01 | 1.2배 | 30 | 6% |
| 매수후보유 | 17.7% | -66.2% | 0.61 | 0.27 | 77.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 17일 수익률이 -14%보다 크면 매수
- 매도 — 17일 수익률이 -14% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.