추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Thor Industries, Inc. 백테스트
Thor Industries, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 13.3%, MDD -65.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 11.1%, MDD -82.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 13.3%, MDD -65.7%, Sharpe 0.58, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 높고, MDD는 16.9%p 개선됐습니다(CAGR 13.3%, MDD -65.7%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=38, slow=47, signal=29 |
13.3% | -65.7% | 0.58 | 0.20 | 202.0배 | 265 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=1.9 |
9.9% | -58.1% | 0.53 | 0.17 | 55.6배 | 268 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=13, mult=1.9 |
10.2% | -55.2% | 0.52 | 0.18 | 62.1배 | 236 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=19 |
7.3% | -47.7% | 0.45 | 0.15 | 20.2배 | 190 | 28% |
| Supertrend period=8, mult=3 |
8.6% | -57.2% | 0.43 | 0.15 | 33.4배 | 346 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=51 |
8.5% | -57.6% | 0.43 | 0.15 | 31.8배 | 276 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=60 |
8.1% | -58.7% | 0.42 | 0.14 | 27.6배 | 235 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=25 |
7.9% | -65.8% | 0.40 | 0.12 | 25.7배 | 285 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
7.5% | -64.8% | 0.40 | 0.12 | 21.3배 | 341 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=44, threshold=0.02 |
3.5% | -76.0% | 0.26 | 0.05 | 4.3배 | 612 | 48% |
| 매수후보유 | 11.1% | -82.6% | 0.46 | 0.13 | 89.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(38·47일)이 신호선(29일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.