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Tennant Company 백테스트
Tennant Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.7%, MDD -84.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.1%, MDD -62.1%, Sharpe 0.29, 시장 노출 78%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=100 |
4.1% | -62.1% | 0.29 | 0.07 | 8.7배 | 117 | 78% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=174 |
0.6% | -72.9% | 0.14 | 0.01 | 1.4배 | 97 | 57% |
| Supertrend period=27, mult=4.7 |
0.4% | -71.2% | 0.14 | 0.01 | 1.3배 | 179 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=77, k=3 |
0.9% | -38.5% | 0.14 | 0.02 | 1.6배 | 66 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=71 |
0.3% | -67.8% | 0.13 | 0.00 | 1.2배 | 145 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=27 |
0.5% | -67.6% | 0.10 | 0.01 | 1.3배 | 28 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-0.6% | -85.5% | 0.10 | -0.01 | 0.7배 | 418 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=13, mult=3.2 |
-1.1% | -62.9% | -0.07 | -0.02 | 0.6배 | 98 | 9% |
| MACD fast=24, slow=66, signal=22 |
-4.2% | -97.6% | -0.07 | -0.04 | 0.1배 | 478 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=-0.03 |
-4.9% | -94.9% | -0.07 | -0.05 | 0.1배 | 503 | 64% |
| 매수후보유 | 5.7% | -84.3% | 0.33 | 0.07 | 19.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 14일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 100일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.