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Tutor Perini Corporation 백테스트
Tutor Perini Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.8%, MDD -96.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.5%, MDD -82.6%, Sharpe 0.38, 시장 노출 54%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=273 |
7.5% | -82.6% | 0.38 | 0.09 | 46.2배 | 59 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=79 |
5.9% | -92.6% | 0.35 | 0.06 | 21.3배 | 193 | 80% |
| SMA 크로스오버 fast=4, slow=64 |
4.3% | -87.6% | 0.29 | 0.05 | 9.5배 | 393 | 51% |
| Supertrend period=14, mult=4.5 |
2.8% | -83.3% | 0.25 | 0.03 | 4.3배 | 271 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=24 |
2.7% | -45.6% | 0.25 | 0.06 | 4.2배 | 86 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
1.7% | -83.7% | 0.22 | 0.02 | 2.5배 | 383 | 51% |
| MACD fast=29, slow=57, signal=16 |
1.4% | -89.1% | 0.22 | 0.02 | 2.1배 | 507 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=-0.03 |
0.8% | -92.5% | 0.20 | 0.01 | 1.5배 | 435 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.4 |
0.7% | -87.7% | 0.17 | 0.01 | 1.5배 | 324 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=15, mult=1.2 |
0.2% | -90.5% | 0.16 | 0.00 | 1.1배 | 442 | 44% |
| 매수후보유 | 6.8% | -96.1% | 0.38 | 0.07 | 33.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 46일 지수이동평균이 273일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일선이 273일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.