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Terreno Realty Corporation 백테스트
Terreno Realty Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.5%, MDD -42.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.3%, MDD -47.6%, Sharpe 0.43, 시장 노출 64%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=65, slow=155 |
6.3% | -47.6% | 0.43 | 0.13 | 2.7배 | 25 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=200, threshold=-0.11 |
5.9% | -55.3% | 0.38 | 0.11 | 2.6배 | 41 | 84% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=23 |
1.4% | -15.6% | 0.30 | 0.09 | 1.3배 | 16 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=198 |
3.6% | -60.7% | 0.28 | 0.06 | 1.8배 | 19 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=76 |
2.8% | -39.1% | 0.27 | 0.07 | 1.6배 | 23 | 49% |
| Supertrend period=11, mult=3.6 |
2.1% | -34.0% | 0.21 | 0.06 | 1.4배 | 71 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=3.5 |
0.3% | -8.2% | 0.11 | 0.03 | 1.0배 | 4 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=8, mult=3.5 |
0.4% | -23.6% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 37 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-1.1% | -44.1% | 0.01 | -0.03 | 0.8배 | 151 | 55% |
| MACD fast=19, slow=48, signal=14 |
-3.7% | -49.6% | -0.15 | -0.07 | 0.5배 | 223 | 50% |
| 매수후보유 | 8.5% | -42.6% | 0.46 | 0.20 | 3.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 65일 평균가격이 155일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 65일 평균이 155일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.