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TransUnion 백테스트
TransUnion의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 10.4%, MDD -29.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.7%, MDD -65.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 10.4%, MDD -29.2%, Sharpe 0.59, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 낮지만, MDD는 36.0%p 개선됐습니다(CAGR 10.4%, MDD -29.2%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=16, mult=5 |
10.4% | -29.2% | 0.59 | 0.35 | 3.0배 | 31 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=20, mult=2.3 |
8.3% | -24.2% | 0.59 | 0.34 | 2.4배 | 43 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.7 |
7.7% | -32.5% | 0.53 | 0.24 | 2.3배 | 51 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=14 |
7.7% | -32.7% | 0.53 | 0.24 | 2.3배 | 43 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=0.11 |
7.2% | -30.9% | 0.50 | 0.23 | 2.2배 | 84 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=143 |
7.9% | -44.9% | 0.46 | 0.18 | 2.3배 | 31 | 60% |
| MACD fast=19, slow=73, signal=19 |
7.9% | -50.7% | 0.46 | 0.16 | 2.3배 | 97 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=148 |
7.2% | -46.6% | 0.43 | 0.16 | 2.2배 | 21 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=20 |
4.6% | -37.6% | 0.37 | 0.12 | 1.6배 | 108 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.04 |
5.9% | -53.4% | 0.37 | 0.11 | 1.9배 | 121 | 61% |
| 매수후보유 | 10.7% | -65.3% | 0.47 | 0.16 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 16일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.