추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Trane Technologies plc 백테스트
Trane Technologies plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.1%, MDD -78.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 11.8%, MDD -70.8%, Sharpe 0.52, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=7, threshold=-0.12 |
11.8% | -70.8% | 0.52 | 0.17 | 177.4배 | 105 | 99% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=98 |
8.4% | -47.5% | 0.47 | 0.18 | 42.3배 | 125 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=78 |
8.9% | -58.4% | 0.45 | 0.15 | 52.8배 | 135 | 86% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=96 |
7.7% | -47.5% | 0.44 | 0.16 | 31.3배 | 77 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=3.4 |
1.4% | -8.9% | 0.34 | 0.15 | 1.9배 | 22 | 3% |
| Supertrend period=21, mult=3 |
3.0% | -66.0% | 0.25 | 0.05 | 4.0배 | 368 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=26, mult=3.7 |
1.1% | -22.3% | 0.24 | 0.05 | 1.6배 | 36 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
2.7% | -67.9% | 0.23 | 0.04 | 3.5배 | 410 | 57% |
| MACD fast=8, slow=37, signal=18 |
2.0% | -64.7% | 0.20 | 0.03 | 2.5배 | 712 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=6 |
0.7% | -81.3% | 0.14 | 0.01 | 1.4배 | 504 | 59% |
| 매수후보유 | 12.1% | -78.9% | 0.52 | 0.15 | 202.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 7일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 7일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.