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Twilio Inc. 백테스트
Twilio Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 36.2%, MDD -45.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 20.9%, MDD -90.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 36.2%, MDD -45.2%, Sharpe 0.94, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 15.3%p 높고, MDD는 45.2%p 개선됐습니다(CAGR 36.2%, MDD -45.2%, 노출 49%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=0.06 |
36.2% | -45.2% | 0.94 | 0.80 | 22.7배 | 75 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.5 |
16.0% | -30.6% | 0.80 | 0.52 | 4.5배 | 10 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=70 |
24.6% | -50.5% | 0.78 | 0.49 | 9.2배 | 9 | 40% |
| Supertrend period=8, mult=4.3 |
26.2% | -53.3% | 0.76 | 0.49 | 10.5배 | 35 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=140 |
22.5% | -49.1% | 0.70 | 0.46 | 7.8배 | 13 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=55 |
22.6% | -64.9% | 0.69 | 0.35 | 7.8배 | 43 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=12 |
16.9% | -48.6% | 0.60 | 0.35 | 4.8배 | 98 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=8, mult=1.4 |
13.8% | -56.7% | 0.52 | 0.24 | 3.7배 | 68 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.3 |
13.4% | -76.9% | 0.50 | 0.17 | 3.6배 | 218 | 51% |
| MACD fast=17, slow=59, signal=19 |
-0.5% | -88.6% | 0.20 | -0.01 | 0.9배 | 106 | 53% |
| 매수후보유 | 20.9% | -90.4% | 0.62 | 0.23 | 6.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 132일 수익률이 6%보다 크면 매수
- 매도 — 132일 수익률이 6% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.