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Unity Software Inc. 백테스트
Unity Software Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.8%, MDD -19.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -12.3%, MDD -93.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 34.4%, MDD -42.7%, Sharpe 0.85, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 46.7%p 높고, MDD는 50.4%p 개선됐습니다(CAGR 3.8%, MDD -19.9%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=12, mult=2 |
34.4% | -42.7% | 0.85 | 0.81 | 5.7배 | 61 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=42 |
10.0% | -77.0% | 0.44 | 0.13 | 1.8배 | 37 | 46% |
| MACD fast=17, slow=24, signal=12 |
8.3% | -62.6% | 0.41 | 0.13 | 1.6배 | 83 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=31 |
7.6% | -68.9% | 0.39 | 0.11 | 1.5배 | 43 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
6.5% | -66.1% | 0.37 | 0.10 | 1.4배 | 71 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=33 |
3.8% | -19.9% | 0.37 | 0.19 | 1.2배 | 4 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=28, mult=1.2 |
6.9% | -44.2% | 0.37 | 0.16 | 1.5배 | 53 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.2 |
5.9% | -65.1% | 0.34 | 0.09 | 1.4배 | 39 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=17 |
1.3% | -76.2% | 0.25 | 0.02 | 1.1배 | 33 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=0.03 |
-4.3% | -72.9% | 0.09 | -0.06 | 0.8배 | 47 | 36% |
| 매수후보유 | -12.3% | -93.1% | 0.21 | -0.13 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 12일·폭 2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.