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UDR, Inc. 백테스트
UDR, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.1%, MDD -35.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 6.3%, MDD -79.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.5%, MDD -17.0%, Sharpe 0.52, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 7.1%, MDD -35.8%, 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.8%p 낮지만, MDD는 62.1%p 개선됐습니다(CAGR 7.1%, MDD -35.8%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=35 |
2.5% | -17.0% | 0.52 | 0.15 | 3.1배 | 4 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=81, slow=116 |
7.1% | -35.8% | 0.49 | 0.20 | 24.2배 | 101 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3.3 |
1.1% | -9.9% | 0.42 | 0.11 | 1.7배 | 26 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=178 |
6.7% | -48.6% | 0.41 | 0.14 | 20.4배 | 43 | 82% |
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=383 |
5.7% | -42.9% | 0.40 | 0.13 | 12.9배 | 26 | 68% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=-0.09 |
5.0% | -61.5% | 0.35 | 0.08 | 9.6배 | 217 | 84% |
| Supertrend period=12, mult=3.1 |
0.5% | -69.4% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 244 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
0.0% | -80.3% | 0.10 | 0.00 | 1.0배 | 346 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=9, mult=3.7 |
-0.2% | -15.1% | -0.09 | -0.01 | 0.9배 | 12 | 1% |
| MACD fast=31, slow=55, signal=18 |
-4.2% | -94.4% | -0.13 | -0.04 | 0.1배 | 444 | 50% |
| 매수후보유 | 6.3% | -79.1% | 0.36 | 0.08 | 17.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.