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UGI Corporation 백테스트
UGI Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.5%, MDD -65.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.7%, MDD -50.0%, Sharpe 0.30, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=170 |
3.7% | -50.0% | 0.30 | 0.07 | 7.1배 | 74 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=215 |
3.4% | -44.8% | 0.28 | 0.08 | 6.0배 | 67 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=73 |
3.3% | -60.6% | 0.26 | 0.05 | 5.8배 | 145 | 84% |
| ROC 모멘텀 n=64, threshold=-0.13 |
0.9% | -72.1% | 0.15 | 0.01 | 1.6배 | 225 | 93% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.9 |
0.5% | -34.7% | 0.10 | 0.01 | 1.3배 | 98 | 17% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=22 |
0.3% | -31.4% | 0.08 | 0.01 | 1.2배 | 76 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=19, mult=3.8 |
0.1% | -39.3% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 100 | 15% |
| Supertrend period=16, mult=4.8 |
-0.7% | -84.6% | 0.04 | -0.01 | 0.7배 | 189 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-2.3% | -75.4% | -0.05 | -0.03 | 0.3배 | 419 | 56% |
| MACD fast=27, slow=49, signal=28 |
-2.9% | -87.4% | -0.10 | -0.03 | 0.2배 | 443 | 50% |
| 매수후보유 | 5.5% | -65.6% | 0.34 | 0.08 | 17.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 170일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 170일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.