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U-Haul Holding Company 백테스트
U-Haul Holding Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 12.4%, MDD -96.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.8%, MDD -82.1%, Sharpe 0.53, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=222 |
12.8% | -82.1% | 0.53 | 0.16 | 46.2배 | 39 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=87 |
11.4% | -85.3% | 0.46 | 0.13 | 30.7배 | 53 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=190 |
7.2% | -84.0% | 0.38 | 0.09 | 9.1배 | 49 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=166, threshold=0.13 |
7.2% | -70.9% | 0.37 | 0.10 | 9.1배 | 213 | 38% |
| Supertrend period=21, mult=2.4 |
5.7% | -90.2% | 0.32 | 0.06 | 5.8배 | 281 | 56% |
| MACD fast=19, slow=42, signal=19 |
4.8% | -85.8% | 0.30 | 0.06 | 4.5배 | 319 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.9 |
1.0% | -75.4% | 0.16 | 0.01 | 1.4배 | 165 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
0.0% | -91.3% | 0.16 | 0.00 | 1.0배 | 539 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=18 |
0.7% | -75.4% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 119 | 20% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=12, mult=1.8 |
-0.3% | -84.9% | 0.11 | -0.00 | 0.9배 | 195 | 37% |
| 매수후보유 | 12.4% | -96.2% | 0.48 | 0.13 | 40.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 222일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 222일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.