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UMH Properties, Inc. 백테스트
UMH Properties, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -71.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.8%, MDD -63.4%, Sharpe 0.32, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=180 |
4.8% | -63.4% | 0.32 | 0.08 | 7.1배 | 68 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=23 |
3.4% | -55.6% | 0.28 | 0.06 | 3.9배 | 42 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=231 |
3.0% | -71.1% | 0.24 | 0.04 | 3.3배 | 58 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=112, exitN=103 |
2.0% | -60.8% | 0.20 | 0.03 | 2.3배 | 40 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.4 |
0.7% | -30.3% | 0.12 | 0.02 | 1.3배 | 48 | 5% |
| Supertrend period=8, mult=5 |
0.2% | -79.6% | 0.12 | 0.00 | 1.1배 | 133 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=0.05 |
-1.0% | -80.0% | 0.05 | -0.01 | 0.7배 | 356 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
-2.4% | -94.0% | -0.00 | -0.03 | 0.4배 | 474 | 53% |
| MACD fast=22, slow=30, signal=23 |
-3.2% | -92.2% | -0.06 | -0.03 | 0.3배 | 451 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=23, mult=3.9 |
-1.7% | -66.1% | -0.08 | -0.03 | 0.5배 | 82 | 15% |
| 매수후보유 | 6.5% | -71.1% | 0.36 | 0.09 | 13.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 180일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 180일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.