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Unum Group 백테스트
Unum Group의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 5.8%, MDD -71.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -90.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.6%, MDD -17.7%, Sharpe 0.36, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.8%, MDD -71.4%, 노출 77%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 낮지만, MDD는 72.7%p 개선됐습니다(CAGR 5.8%, MDD -71.4%, 노출 77%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=31 |
1.6% | -17.7% | 0.36 | 0.09 | 1.9배 | 16 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=120 |
5.8% | -79.2% | 0.36 | 0.07 | 9.3배 | 65 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=46 |
5.8% | -71.4% | 0.34 | 0.08 | 9.4배 | 145 | 77% |
| ROC 모멘텀 n=168, threshold=0.03 |
4.8% | -76.4% | 0.33 | 0.06 | 6.5배 | 259 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=179 |
5.1% | -73.1% | 0.33 | 0.07 | 7.1배 | 63 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.4 |
1.9% | -20.3% | 0.28 | 0.09 | 2.1배 | 26 | 11% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
2.6% | -65.5% | 0.23 | 0.04 | 2.8배 | 133 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
1.0% | -73.2% | 0.16 | 0.01 | 1.5배 | 336 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=8, mult=4 |
1.0% | -62.0% | 0.15 | 0.02 | 1.5배 | 94 | 25% |
| MACD fast=11, slow=53, signal=18 |
-0.2% | -74.1% | 0.11 | -0.00 | 0.9배 | 546 | 51% |
| 매수후보유 | 6.5% | -90.4% | 0.36 | 0.07 | 12.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 29일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.