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Liberty All-Star Equity Fund 백테스트
Liberty All-Star Equity Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.1%, MDD -2.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -1.4%, MDD -84.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.1%, MDD -2.7%, Sharpe 0.21, 시장 노출 0%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 1.3%, MDD -33.8%, 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 81.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -2.7%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=63 |
0.1% | -2.7% | 0.21 | 0.05 | 1.1배 | 4 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=78 |
1.3% | -33.8% | 0.16 | 0.04 | 1.7배 | 68 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=164 |
0.7% | -41.4% | 0.12 | 0.02 | 1.3배 | 74 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=85 |
0.5% | -37.5% | 0.11 | 0.01 | 1.2배 | 96 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.5 |
-0.1% | -6.2% | -0.04 | -0.01 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Supertrend period=9, mult=3.4 |
-1.8% | -59.6% | -0.06 | -0.03 | 0.5배 | 208 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=-0.04 |
-2.7% | -67.0% | -0.11 | -0.04 | 0.3배 | 309 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=24, mult=3.4 |
-1.8% | -56.6% | -0.20 | -0.03 | 0.5배 | 92 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-4.2% | -83.0% | -0.22 | -0.05 | 0.2배 | 304 | 56% |
| MACD fast=19, slow=58, signal=19 |
-7.0% | -95.0% | -0.43 | -0.07 | 0.1배 | 432 | 51% |
| 매수후보유 | -1.4% | -84.2% | 0.06 | -0.02 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 21일)가 63 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 63) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.