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Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 백테스트
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 1.5%, MDD -35.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 1.5%, MDD -76.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.4%, MDD -47.6%, Sharpe 0.30, 시장 노출 77%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.9%p 높고, MDD는 29.1%p 개선됐습니다(CAGR 1.5%, MDD -35.1%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=67 |
3.4% | -47.6% | 0.30 | 0.07 | 2.1배 | 57 | 77% |
| Supertrend period=29, mult=4.9 |
2.6% | -45.6% | 0.25 | 0.06 | 1.8배 | 81 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=175 |
1.5% | -35.1% | 0.18 | 0.04 | 1.4배 | 33 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=90, k=2.7 |
0.6% | -21.9% | 0.14 | 0.03 | 1.2배 | 19 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=9, mult=2.2 |
0.9% | -51.9% | 0.14 | 0.02 | 1.2배 | 107 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=72 |
0.8% | -48.4% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 103 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=5, threshold=0.11 |
0.4% | -15.3% | 0.09 | 0.03 | 1.1배 | 26 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=40 |
0.0% | -3.8% | 0.03 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 0% |
| MACD fast=17, slow=47, signal=15 |
-1.5% | -50.2% | -0.03 | -0.03 | 0.7배 | 270 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-4.4% | -68.6% | -0.25 | -0.06 | 0.4배 | 196 | 58% |
| 매수후보유 | 1.5% | -76.7% | 0.18 | 0.02 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 20일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 67일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.