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Universal Corporation 백테스트
Universal Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -72.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.1%, MDD -47.4%, Sharpe 0.27, 시장 노출 42%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=43 |
3.1% | -47.4% | 0.27 | 0.07 | 5.2배 | 118 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.5 |
1.8% | -31.5% | 0.26 | 0.06 | 2.6배 | 40 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=37 |
0.4% | -5.9% | 0.24 | 0.07 | 1.2배 | 4 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=119 |
1.3% | -73.9% | 0.16 | 0.02 | 2.0배 | 138 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=117 |
0.8% | -74.2% | 0.15 | 0.01 | 1.5배 | 102 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=64, atrPeriod=13, mult=2.4 |
0.8% | -65.5% | 0.14 | 0.01 | 1.5배 | 228 | 37% |
| Supertrend period=29, mult=4.9 |
0.5% | -69.0% | 0.14 | 0.01 | 1.3배 | 198 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=0.09 |
-0.4% | -72.5% | 0.06 | -0.01 | 0.8배 | 396 | 38% |
| MACD fast=18, slow=79, signal=17 |
-2.3% | -79.1% | -0.00 | -0.03 | 0.3배 | 541 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-3.0% | -83.6% | -0.04 | -0.04 | 0.2배 | 419 | 54% |
| 매수후보유 | 4.9% | -72.0% | 0.31 | 0.07 | 12.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 92일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 43일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.