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Visa Inc. 백테스트
Visa Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 16.1%, MDD -36.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 19.4%, MDD -52.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 16.1%, MDD -36.4%, Sharpe 0.82, 시장 노출 79%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.3%p 낮지만, MDD는 15.7%p 개선됐습니다(CAGR 16.1%, MDD -36.4%, 노출 79%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=61, slow=169 |
16.1% | -36.4% | 0.82 | 0.44 | 15.5배 | 11 | 79% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=204 |
14.9% | -36.4% | 0.78 | 0.41 | 12.8배 | 19 | 75% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=137, exitN=57 |
9.5% | -40.7% | 0.65 | 0.23 | 5.3배 | 27 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=172, threshold=0.01 |
10.0% | -37.4% | 0.60 | 0.27 | 5.8배 | 107 | 76% |
| Supertrend period=10, mult=3.1 |
5.9% | -41.0% | 0.41 | 0.14 | 2.8배 | 109 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=96, k=2.1 |
3.2% | -32.9% | 0.30 | 0.10 | 1.8배 | 51 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=29, mult=3.1 |
0.4% | -3.3% | 0.23 | 0.13 | 1.1배 | 4 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=43, threshold=14 |
1.4% | -28.3% | 0.19 | 0.05 | 1.3배 | 72 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-0.6% | -49.2% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 175 | 61% |
| MACD fast=30, slow=59, signal=14 |
-1.9% | -46.6% | -0.02 | -0.04 | 0.7배 | 185 | 52% |
| 매수후보유 | 19.4% | -52.1% | 0.77 | 0.37 | 25.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 61일 지수이동평균이 169일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 61일선이 169일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.