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V.F. Corporation 백테스트
V.F. Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 9.5%, MDD -39.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -90.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.7%, MDD -41.9%, Sharpe 0.58, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.0%p 높고, MDD는 48.3%p 개선됐습니다(CAGR 9.5%, MDD -39.1%, 노출 49%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=207 |
10.7% | -41.9% | 0.58 | 0.25 | 110.3배 | 92 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=51 |
9.5% | -39.1% | 0.56 | 0.24 | 66.2배 | 68 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=189 |
10.3% | -48.9% | 0.56 | 0.21 | 94.2배 | 60 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=0.02 |
6.7% | -50.9% | 0.41 | 0.13 | 20.6배 | 326 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=92, atrPeriod=8, mult=2.1 |
5.4% | -51.5% | 0.37 | 0.10 | 11.5배 | 194 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.9 |
3.6% | -37.9% | 0.33 | 0.10 | 5.2배 | 112 | 24% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
4.6% | -66.2% | 0.32 | 0.07 | 8.1배 | 156 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
3.5% | -73.2% | 0.27 | 0.05 | 4.9배 | 288 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=34 |
0.4% | -21.8% | 0.17 | 0.02 | 1.2배 | 10 | 1% |
| MACD fast=25, slow=65, signal=18 |
0.2% | -80.7% | 0.12 | 0.00 | 1.1배 | 444 | 51% |
| 매수후보유 | 8.7% | -90.3% | 0.41 | 0.10 | 47.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 10일 평균가격이 207일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 10일 평균이 207일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.