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Vistra Corp. 백테스트
Vistra Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 20.1%, MDD -41.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 25.8%, MDD -54.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.3%, MDD -19.9%, Sharpe 0.91, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 22.6%, MDD -48.9%, 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 16.5%p 낮지만, MDD는 34.1%p 개선됐습니다(CAGR 20.1%, MDD -41.8%, 노출 76%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=39 |
9.3% | -19.9% | 0.91 | 0.47 | 2.4배 | 4 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=209 |
22.6% | -48.9% | 0.77 | 0.46 | 7.4배 | 14 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=72, slow=181 |
21.3% | -48.9% | 0.73 | 0.44 | 6.7배 | 10 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=169, threshold=-0.04 |
20.9% | -48.9% | 0.72 | 0.43 | 6.5배 | 54 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=72 |
20.1% | -41.8% | 0.71 | 0.48 | 6.0배 | 18 | 76% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=78, atrPeriod=23, mult=2.9 |
13.2% | -38.1% | 0.61 | 0.35 | 3.4배 | 28 | 39% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
12.4% | -40.3% | 0.54 | 0.31 | 3.2배 | 29 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2.3 |
9.6% | -47.2% | 0.51 | 0.20 | 2.5배 | 34 | 30% |
| MACD fast=19, slow=34, signal=22 |
3.1% | -65.3% | 0.26 | 0.05 | 1.4배 | 126 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
3.1% | -56.5% | 0.26 | 0.05 | 1.3배 | 172 | 54% |
| 매수후보유 | 25.8% | -54.0% | 0.76 | 0.48 | 9.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 28일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.