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Victorias Secret & Co. 백테스트
Victorias Secret & Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 22.8%, MDD -18.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 15.6%, MDD -80.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 53.8%, MDD -40.2%, Sharpe 1.18, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 38.1%p 높고, MDD는 40.7%p 개선됐습니다(CAGR 22.8%, MDD -18.7%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=0.9 |
53.8% | -40.2% | 1.18 | 1.34 | 8.7배 | 61 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=35 |
22.8% | -18.7% | 1.04 | 1.22 | 2.8배 | 12 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=20, mult=1.7 |
38.2% | -29.5% | 1.00 | 1.29 | 5.1배 | 19 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=0.15 |
36.4% | -38.9% | 1.00 | 0.93 | 4.8배 | 29 | 31% |
| Supertrend period=11, mult=2.2 |
43.6% | -46.4% | 0.97 | 0.94 | 6.2배 | 45 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.22 |
41.8% | -43.3% | 0.95 | 0.96 | 5.8배 | 103 | 51% |
| MACD fast=16, slow=32, signal=8 |
41.6% | -48.7% | 0.95 | 0.85 | 5.8배 | 68 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=14 |
22.7% | -38.9% | 0.89 | 0.58 | 2.8배 | 13 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=2, slow=60 |
25.2% | -48.9% | 0.72 | 0.51 | 3.1배 | 49 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=79 |
20.7% | -48.4% | 0.67 | 0.43 | 2.6배 | 17 | 44% |
| 매수후보유 | 15.6% | -80.9% | 0.55 | 0.19 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 20일 평균의 상단 밴드(변동성 0.9배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 20일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.